格蘭杰因果檢驗

格蘭杰因果檢驗，即經(jīng)濟(jì)學(xué)家開拓的一種試圖分析變量之間的格蘭杰因果關(guān)系的辦法。該檢驗方法為2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主克萊夫·格蘭杰所開創(chuàng)，用于分析經(jīng)濟(jì)變量之間的格蘭杰因果關(guān)系。他給格蘭杰因果關(guān)系的定義為“依賴于使用過去某些時點上所有信息的最佳最小二乘預(yù)測的方差。”

相關(guān)背景：

格蘭杰本人在其2003年獲獎演說中強(qiáng)調(diào)了其引用的局限性，以及“很多荒謬論文的出現(xiàn)”。由于其統(tǒng)計學(xué)本質(zhì)上是對平穩(wěn)時間序列數(shù)據(jù)一種預(yù)測，僅適用于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的變量預(yù)測，不能作為檢驗真正因果性的判據(jù)。

進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗的一個前提條件是時間序列必須具有平穩(wěn)性，否則可能會出現(xiàn)虛假回歸問題。因此在進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗之前首先應(yīng)對各指標(biāo)時間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行單位根檢驗。常用增廣的迪基—富勒檢驗來分別對各指標(biāo)序列的平穩(wěn)性進(jìn)行單位根檢驗。